Desde la aparición de Basilea II (2004) la construcción de modelos predictivos se ha vuelto una tarea común para la industria financiera, particularmente para la creación de modelos de probabilidad de incumplimiento (PD por sus siglas en inglés). Sin embargo, ni el uso de modelos predictivos ni su metodología son exclusivos de la industria financiera.
En este taller se mostrará una metodología universal para el diseño conceptual de variables explicativas para modelos predictivos de cualquier índole.
Agenda:
•Como deducir características de la personalidad de sus clientes/usuarios a partir de sus hábitos de consumo.
•Creación de variables explicativas: Mejores prácticas a nivel estadístico/matemático/interpretativo.
•Como utilizar metodología estandarizada de técnicas avanzadas de minería de datos.
•Como construir y comparar múltiples modelos de scoring.
•Ventajas de uso de SAS en la construcción de modelos predictivos y metodologías estandarizadas.
Nivel de complejidad: Intermedio
Idioma: español
Speaker: Saúl Alvarez
Principal Analytical Consultant, SAS México
